2019.07.22 차익거래 보고서

안녕하세요.

7월 15일에 있었던 차익거래 공격에 이어, 22일에 같은 공격자의 공격이 한번 더 있었습니다.
22일에 진행된 두 번째 차익거래 공격에 대한 보고서를 공유해드립니다.

감사합니다.

mid price 30 min MA 에서 mid price 대신
Volume weighted price의 mean값을 사용하면 어떨까요?

candle 데이터의 고가와 저가가 아닌
trade data를 받아서,
고가 저가 사이에서 어떤가격대에서 거래가 많이 이루어졌는지 분석하고,
volume weighted price의 mean을 사용하면 좋을 것 같습니다.

한번은 고가만 높이고, 한번은 저가만 낮추고를 반복하면 mid price는 위아래로 쉽게 출렁이게 할 수 있습니다.

그렇지만 volume weighted price의 mean을 본다면,
적은거래량으로 고가만 높여도 고가가 쉽게 높아지지 않습니다.
저가와 고가에서 번갈아가며 거래량을 동반해야합니다. 즉 거래량을 일으키기위해 큰 손해를 감수해야합니다.
단점은 시장참여자가 너무 적어 거래량 조작도 쉽다면,
mid price보다 더 출렁거리는 가격변동을 만들어 낼수도 있다는 점이 되겠습니다.

스프레드가 2% 이하로 벌려져 있을 때만 스왑이 가능하도록 하는 것도 하나의 아이디어로 제출해봅니다.

스프레드차이를 이용해서 수익을 봤던 경험이 있는데(물론 테라 아님), 스프레드 자체가 벌려지지 않도록 봇이 작동하게 패치가 되어서 재미보던게 끝났났었던 경험이 있습니다.

스왑에 수수료도 들고 하니, 스왑에 대한 공격이 제대로 먹히기 위해서는 스프레드가 2%이상 벌려져있어야 대략 유의미한 공격이 가능해보입니다.

스프레드가 촘촘하기만 하면 되는 문제인데, 이를 봇을 돌려서 해결할 수는 없으니 아예 스왑 조건에 스프레드 간격을 넣는 것도 하나의 방법으로 제시해봅니다.

-> 자가고찰결과 단계가 늘어나긴 하지만, 스프레드를 벌려둔 다음에 최고/최저호가에서 2% 차이로 자가 매수/매도를 시행하면 공격이 가능하군요. 재밌어서 계속 생각해보고 아이디어 제출해보겠습니다^^;